FRM 风险管理

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2026-05-20

FRM 放在金融知识库的“风险管理”分支下，用来承接市场风险、信用风险、风险计量和银行资本管理等考试型内容。它和投资分析的关系是：投资更关注收益和资产选择，FRM 更关注损失分布、压力情景、模型假设和风险治理。

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市场风险：VaR、回测、风险映射和市场风险计量。
信用风险：信用风险治理、资本结构、评级、打分和建模。

学习顺序

先理解风险类别和损失来源，再学习 VaR、回测、信用评级等计量方法。做题时要把公式背后的业务含义一起记录：模型假设是什么、适用什么资产、什么时候会失效。